18.04.2007 16:33

ОПИФА «АГАНА – Экстрим» получил 5 звезд, а ОПИФСИ «АГАНА – Эквилибриум» 4 звезды в рейтинге журнала «Финанс.»

Москва, 16 апреля. Журнал «Финанс.» (№ 15 от 16 апреля 2007 г.) опубликовал Рейтинг паевых фондов. Максимальная оценка рейтинга – 5 звезд. ОПИФА «АГАНА – Экстрим» получил самую высокую оценку рейтинга – 5 звезд среди всех фондов акций и находится на 4-ой позиции в своей категории (категория – 5 звезд). ОПИФСИ «АГАНА – Эквилибриум» получил 4 звезды среди всех фондов смешанных инвестиций и находится на третьей позиции в категории (4 звезды) среди фондов смешанных инвестиций.

Рейтинг составлялся по новой методике. Это объясняется тем, что структура данного сегмента экономики заметно усложнилась, фонды накопили историю, достаточную для применения более точных методов сравнения. Фонды сравниваются между собой в рамках каждой из категорий (ПИФ акций, облигаций, смешанных инвестиций). Оценка успешности того или иного ПИФа базируется на совокупности показателей, часть из которых рассчитывается на основе данных, накопленных за всю историю его существования.

Главное условие участия фонда в рейтинге – ПИФ должен проработать на рынке минимум год в одной категории. Кроме того, вводится еще одно ограничение – не дается оценка ПИФам, чьи СЧА ниже 100 млн. рублей.

ПИФы рейтингуются по трем категориям: фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций. При этом не проводится жесткая грань между открытыми и интервальными фондами. Для определения сравнительной базы вводится понятие среднего фонда. Это своего рода виртуальный фонд фондов, который в начале месяца инвестирует средства во все ПИФы соответствующей категории в равных долях, а на отчетную дату выходит в кэш.

Все фонды сравниваются по пяти показателям: «Историческая эффективность», «Относительный риск», «Рентабельность по рисковой стоимости», «Коэффициент вариации», «Прирост стоимости пая за год». В зависимости от позиции ПИФа относительно конкурентов ему присваиваются баллы. Далее баллы суммируются. 10% фондов, набравших наибольшее количество баллов, получают пять звезд, следующие 25% - четыре, 30% средних – три, еще 25% - две и, наконец, 10% ПИФов с минимальным результатом – одну.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам - (495) 363-16-62, 980-13-31

Возврат к списку